一、基本介紹——什么是網(wǎng)格交易策略?

火幣網(wǎng)格交易策略是一種用戶可以通過程序在特定價格區(qū)間進行自動低買高賣的交易策略。在波動較大的數(shù)字資產(chǎn)市場中，使用網(wǎng)格交易，能較大程度的避免人為因素所導(dǎo)致的錯誤的交易決策，網(wǎng)格交易機器人將協(xié)助用戶嚴(yán)格執(zhí)行用戶自行設(shè)置的低買高賣的交易策略。

三、交易邏輯——怎么使用網(wǎng)格策略進行交易?

1. 網(wǎng)格運行流程：

（1）在Web端頂部導(dǎo)航欄的現(xiàn)貨交易中，點擊網(wǎng)格策略，進去網(wǎng)格交易界面；

（2）在右側(cè)填入?yún)?shù)，點擊生成策略；

（3）生成策略成功或系統(tǒng)會自動將用戶的投入資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)至“量化賬戶”中，當(dāng)策略停止后，用戶當(dāng)前策略的所有投入資產(chǎn)與策略產(chǎn)生的收益將會自動劃轉(zhuǎn)至“幣幣賬戶”中。（當(dāng)策略運行時，用戶無法提取網(wǎng)格策略當(dāng)前產(chǎn)生的收益，策略停止后會與所投入數(shù)字資產(chǎn)一并劃轉(zhuǎn)至幣幣賬戶中）。

（4）系統(tǒng)會根據(jù)用戶設(shè)置的參數(shù)自動進行買入一定數(shù)量的基礎(chǔ)數(shù)字資產(chǎn)，并在網(wǎng)格的每一個格子點位上掛相應(yīng)的買單或賣單。

（5）當(dāng)價格波動至格子點位時，掛單成交（注：掛單成交時，會根據(jù)用戶幣幣費率收取手續(xù)費，建議您：購買限時點卡套餐更優(yōu)惠~點擊跳轉(zhuǎn)購買），當(dāng)買單成交，會在上一個格子掛出賣單；反之，當(dāng)賣單成交會在下一個格子掛出買單。（同一個格子有且只有一個掛單）

（6）當(dāng)用戶停止策略或止盈/止損觸發(fā)時，策略停止，將所有基礎(chǔ)數(shù)字資產(chǎn)賣出為計價數(shù)字資產(chǎn)。

2. 下單模式：

（1）用戶自定義下單

用戶可自行設(shè)置區(qū)間最高價、區(qū)間最低價、網(wǎng)格數(shù)量、投入金額等參數(shù)，設(shè)置完成后，點擊生成策略，系統(tǒng)會為您自動下單、交易。

（2）智能推薦設(shè)置

系統(tǒng)會根據(jù)歷史回測數(shù)據(jù)，選擇最優(yōu)策略參數(shù)填入，用戶僅需設(shè)置投入數(shù)額即可。

注：7日網(wǎng)格年化回測、單網(wǎng)格收益等數(shù)據(jù)均為通過歷史數(shù)據(jù)進行回測，并不代表您未來的收益。

名詞解釋：

• 區(qū)間最高價：下單價格上限，當(dāng)價格超過區(qū)間最高價，系統(tǒng)將不再執(zhí)行網(wǎng)格區(qū)間外的下單操作（區(qū)間最高價需大于區(qū)間最低價）；
• 區(qū)間最低價：下單價格下限，當(dāng)價格低于區(qū)間最低價，系統(tǒng)將不再執(zhí)行網(wǎng)格區(qū)間外的下單操作（區(qū)間最低價應(yīng)小于區(qū)間最高價）；
• 網(wǎng)格數(shù)量：將區(qū)間最高價與最低價之間分為相應(yīng)等份，當(dāng)價格達(dá)到時，進行下單；
• 投入數(shù)額：用戶將在網(wǎng)格策略中投入的數(shù)字資產(chǎn)數(shù)量；
• 止盈價：當(dāng)價格上漲至某一價格后自動停止策略，系統(tǒng)會將通過策略買入的基礎(chǔ)幣種賣出為計價幣種，劃轉(zhuǎn)至幣幣賬戶中。（止盈價應(yīng)高于區(qū)間最高格）；
• 止損價：當(dāng)價格下跌至某一價格后自動停止策略，系統(tǒng)會將通過策略買入的基礎(chǔ)幣種賣出為計價幣種，劃轉(zhuǎn)至幣幣賬戶中。（止損價應(yīng)低于區(qū)間最低價）；
• 單網(wǎng)格利潤率(%)：用戶設(shè)置參數(shù)后，通過歷史數(shù)據(jù)回測，計算出每個網(wǎng)格將會產(chǎn)生的收益。（（賣出價格*（1-用戶幣幣手續(xù)費率）-買入價格/（1-用戶幣幣手續(xù)費率））/（買入價格/（1-用戶幣幣手續(xù)費率））；
• 7日網(wǎng)格年化回測：用戶所填參數(shù)預(yù)期的年化收益能力。通過歷史7日K線數(shù)據(jù)，按照所填參數(shù)計算收益，并通過“歷史7日產(chǎn)生收益/7*365”計算得出。

舉例說明：

以BTC/USDT交易對為例，設(shè)置參數(shù)為：

• 區(qū)間最高價：20700 USDT
• 區(qū)間最低價：19500 USDT
• 網(wǎng)格數(shù)量：7
• 投入金額：10000 USDT
• 策略創(chuàng)建時BTC/USDT價格為：20000 USDT

可參照下圖，生成策略后，系統(tǒng)會以當(dāng)前價格進行建倉，同時在所有格子點上掛出相應(yīng)的買單和賣單（大于當(dāng)前價格掛賣單，小于等于當(dāng)前價格掛買單）。

當(dāng)價格下跌至19700 USDT時，買單成交，并同時在19900 USDT掛出賣單。當(dāng)價格繼續(xù)下跌后回調(diào)至19700 USDT時，賣單成交，并在19500 USDT掛出買單，以此實現(xiàn)“低買高賣，高拋低吸“。

當(dāng)價格漲破20700 USDT或跌破19500 USDT時，策略會暫停。當(dāng)價格劇烈下跌時，建議您養(yǎng)成設(shè)置止損價格的習(xí)慣，防止單邊下跌行情對您造成不可挽回的損失。

四、網(wǎng)格策略的風(fēng)險點：

1. 價格跌破設(shè)置的區(qū)間最低價格，將不會繼續(xù)進行下單操作，當(dāng)價格回到區(qū)間最低價之上時，才會繼續(xù)進行下單，若用戶設(shè)置止損價，觸發(fā)止損價時，網(wǎng)格策略終止。

2. 價格漲破設(shè)置的區(qū)間最高價格，將不會繼續(xù)進行下單操作，當(dāng)價格回到區(qū)間最高價之下時，才會繼續(xù)進行下單，若用戶設(shè)置止盈價，觸發(fā)止盈價時，網(wǎng)格策略終止。但由于策略原因，您將空倉面對本次上漲行情，錯失交易機會。

3. 資金使用效率不高，因網(wǎng)格策略會根據(jù)用戶設(shè)置的價格區(qū)間跟網(wǎng)格數(shù)量進行下單操作，若用戶將網(wǎng)格數(shù)量設(shè)置的過少，那么如果價格在用戶設(shè)置的兩個點位間震蕩，系統(tǒng)是不會進行自動下單的。

4. 當(dāng)網(wǎng)格策略運行期間，幣種遇到停盤、退市等不可預(yù)知的情況，網(wǎng)格策略將自動暫停。

五、進階玩法

根據(jù)用戶近期的反饋，整理一些高階玩法供大家參考，但請注意，下列玩法不構(gòu)成任何建議，請大家謹(jǐn)慎參考。

1. 如何選擇合適的幣種進行網(wǎng)格交易

• 盡量選擇主流幣種。主流幣種的交易量更多，流動性更好，不會錯失交易機會。
• 波動率較高的幣種。選擇近期震蕩比較持久的幣種進行網(wǎng)格交易。

 *如果您是新手，建議您選擇主流幣種例如BTC/USDT、ETH/USDT，如果您是有經(jīng)驗的用戶，可以嘗試尋找高波動的幣種進行網(wǎng)格交易。

2. 如何確定網(wǎng)格價格區(qū)間

想讓自己的網(wǎng)格有最大化收益，核心在于如何讓你的“漁網(wǎng)”能網(wǎng)住更多的“魚”，那么，如何確定一個合理的價格區(qū)間就變得尤為重要。

我們以日內(nèi)交易者舉例，可以通過“區(qū)間最高價=日線壓力位，區(qū)間最低價=日線支撐位”來確定價格區(qū)間。當(dāng)然這只是一種比較簡單的確定價格區(qū)間的方式，其他的方式大家可以自行去尋找。

3. 如何設(shè)置網(wǎng)格密度

網(wǎng)格密度是每一個網(wǎng)格的大小，網(wǎng)格密度越高，單網(wǎng)格利潤會越低，您交易頻次會越頻繁，手續(xù)費成本也會越高；網(wǎng)格密度越低，單網(wǎng)格利潤會增加，您交易頻次會越低，手續(xù)費成本也會越低。所以說合理的網(wǎng)格密度也非常重要。

如何確定合理的網(wǎng)格密度，真是波動幅度均值可以關(guān)注，即ATR（Average True Range），這個指標(biāo)可以反映數(shù)字資產(chǎn)的價格波動幅度。ATR的查看方法如下圖：

當(dāng)您的網(wǎng)格價差（（區(qū)間最高價-區(qū)間最低價）/網(wǎng)格數(shù)量）小于ATR，就意味著您的網(wǎng)格策略成交幾率會較高，收益率也會較高。從而我們也就會得出網(wǎng)格數(shù)量大于（區(qū)間最高價-區(qū)間最低價）/ATR時，收益率會比較高。

但是，需要注意的是并不是網(wǎng)格越密集，收益越高。

綜上，在使用網(wǎng)格交易時，可以多通過歷史K線數(shù)據(jù)，回測出一個比較合理的價格區(qū)間，并通過區(qū)間最高價和區(qū)間最低價與ATR的比值，確定一個較為合理的網(wǎng)格數(shù)量，進而，提高網(wǎng)格策略的收益。

二、適用場景——什么行情適用網(wǎng)格策略?

網(wǎng)格策略的核心是“高拋低吸”，按照以往經(jīng)驗，網(wǎng)格策略較為適合震蕩行情，單邊上漲、單邊下跌都會給您帶來相應(yīng)的虧損風(fēng)險。